1、要信息影响投资者决策的其他重要信息 . 55 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 . 55 13 备查文件目录备查文件目录 . 56 13.1 备查文件目录 . 56 13.2 存放地点 . 56 13.3 查阅方式 . 56 建信中证政策性金融债 1-3 年指数（LOF）2017 年年度报告 第 5 页 共 56 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金 （LOF） 基金简称 建信中证政策性金融债 1-3 年指数（LOF） 场内简称 政债一三 基金主代码 501101 基金运作方式 上
2、市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,819,458.30 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获 得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化 的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成 份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造 与标的指数风险收益特征
3、相似的资产组合，以实现对 标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.5%， 将年化跟踪误差控制在2%以内。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差 进一步扩大。 业绩比较基准 中证政策性金融债 1-3 年指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其风险和预期收益水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明
4、罗菲菲 建信中证政策性金融债 1-3 年指数（LOF）2017 年年度报告 第 6 页 共 56 页 联系电话 010-66228888 010-58560666 电子邮箱 xinxipilu tgbfxjdzx 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人
5、许会斌 洪崎 2.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 建信中证政策性金融债 1-3 年指数（LOF）2017 年年度报告 第 7 页 共 56 页 3 3 主要财务指标、基金
6、净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年8月9日(基 金合同生效 日)-2017 年 12 月 31 日 2016 年 2015 年 本期已实现收益 272,419.70 - - 本期利润 272,419.70 - - 加权平均基金份额本期利润 0.0130 - - 本期加权平均净值利润率 1.30% - - 本期基金份额净值增长率 1.18% - - 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 233,260
7、.99 - - 期末可供分配基金份额利润 0.0118 - - 期末基金资产净值 20,052,719.29 - - 期末基金份额净值 1.0118 - - 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 1.18% - - 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
8、末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4、本基金基金合同自 2017 年 8 月 9 日生效，截至报告期末未满一年。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 0.63% 0.06% 0.20% 0.03% 0.43% 0.03% 自基金合
9、同1.18% 0.05% 0.51% 0.03% 0.67% 0.02% 建信中证政策性金融债 1-3 年指数（LOF）2017 年年度报告 第 8 页 共 56 页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 本基金基金合同于 2017 年 8 月 9 日生效，截至报告期末仍处于建仓期。 建信中证政策性金融债 1-3 年指数（LOF）2017 年年度报告 第 9 页 共 56 页 3.2.3 自基金合同生自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与
10、同期业绩比较基准收益率的比效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较较 本基金基金合同于 2017 年 8 月 9 日生效，成立当年基金收益率以实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同自 2017 年 8 月 9 日起生效，基金合同生效以来未发生利润分配。 建信中证政策性金融债 1-3 年指数（LOF）2017 年年度报告 第 10 页 共 56 页 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经基金管理人及基金经理情况理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金
11、字2005158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,519,254.16 492,177.85 流动资产合计流动资产合计 105,796,361.19 60,135,780.98 非流动资产： 可供出售
12、金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （二） 1,731,828,824.18 1,145,676,315.79 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 1,731,828,824.18 1,145,676,315.79 资产总计资产总计 1,837,625,185.37 1,205,812,096.77 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东 报表 第 4 页
13、 上海开创国际海洋资源股份有限公司上海开创国际海洋资源股份有限公司 资产负债表（续）资产负债表（续） 2017 年年 12 月月 31 日日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十四 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 168,056.40 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 293,801.25 应付利息 应付股利 其他应付款 3,238,550.02 3,615,153.79 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动
14、负债合计 3,532,351.27 3,783,210.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 3,532,351.27 3,783,210.19 所有者权益： 股本 240,936,559.00 202,597,901.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,514,728,927.01 966,915,076.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,796,220.24 27,205,076.3
15、3 未分配利润 46,631,127.85 5,310,832.63 所有者权益合计所有者权益合计 1,834,092,834.10 1,202,028,886.58 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 1,837,625,185.37 1,205,812,096.77 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东 报表 第 5 页 上海开创国际海洋资源股份有限公司上海开创国际海洋资源股份有限公司 合并合并利润表利润表 2017 年度年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项
16、目 附注五 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,787,457,508.80 1,148,730,870.22 其中：营业收入 （三十一） 1,787,457,508.80 1,148,730,870.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,658,573,381.70 1,307,484,572.91 其中：营业成本 （三十一） 1,120,329,161.94 892,626,505.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （三十二） 5,609,566.06 2,619,070.2
17、6 销售费用 （三十三） 374,571,434.19 271,896,986.84 管理费用 （三十四） 109,104,426.03 100,820,353.82 财务费用 （三十五） 33,469,188.47 15,966,465.38 资产减值损失 （三十六） 15,489,605.01 23,555,191.32 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） （三十七） 12,963.24 2,309.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） （三十八） 321,767.61 31,153,194.26 汇兑收益（
18、损失以“-”号填列） 其他收益 （三十九） 9,271,121.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 138,489,979.36 -127,598,199.04 加：营业外收入 （四十） 183,546.80 141,808,676.38 减：营业外支出 （四十一） 1,247,450.54 3,824,268.03 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 137,426,075.62 10,386,209.31 减：所得税费用 （四十二） 11,243,864.40 2,325,138.81 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 126,182,211.22 8,061,070.50 （
19、一）按经营持续性分类 1持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 126,182,211.22 8,061,070.50 2终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1少数股东损益 3,628,598.47 192,786.31 2归属于母公司股东的净利润 122,553,612.75 7,868,284.19 六、其他综合收益的税后净额 -1,338,350.62 17,087,578.80 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -497,809.85 16,471,007.47 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2
20、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -497,809.85 16,471,007.47 1 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2可供出售金融资产公允价值变动损益 34,557.06 167,969.74 3 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5外币财务报表折算差额 -532,366.91 16,303,037.73 6其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -840,540.77 616,571.33 七、综合收益总额 124,843,860.6
21、0 25,148,649.30 归属于母公司所有者的综合收益总额 122,055,802.90 24,339,291.66 归属于少数股东的综合收益总额 2,788,057.70 809,357.64 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.51 0.04 （二）稀释每股收益（元/股） 0.51 0.04 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东 报表 第 6 页 上海开创国际海洋资源股份有限公司上海开创国际海洋资源股份有限公司 利润表利润表 2017 年度年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十四 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 293,801.25 销售费用 管理费用 4,428,571.91 14,927,376.03 财务费用 -633,630.29 -75,076.00 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） （三） 50,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“-”填列） 45,911,257
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