1、欀瀀栀琀洀氀戁耀狴/Mg前台访问/p-2196406.html157.55.39.1930幜最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀耀龣5Qowap前台访问/d-624083.html220.181.108.1590勈最瀀栀琀洀氀吀耀5Qowap前台访问/d-466058.html220.181.108.1030%椀搀栀琀洀氀肮耀/u前台访问/c-00004-5-60306-0-0-0-0-3-0-2.html157.55.39.660%欀瀀栀琀洀氀耀5Sowap前台访问/p-1534053.html220.181.108.750勈椀搀栀琀洀氀耀/a前台访问/BookRead.aspx?id=30
2、70514115.216.53.790%攀瀀栀琀洀氀耀/Mi前台访问/p-2892870.html116.179.32.1350勈最瀀栀琀洀氀耀5Smwap前台访问/p-3081295.html116.179.32.870匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀慒耀5Sqwap前台访问/p-3081304.html220.181.108.1190勈犰匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀慒耀5Smwap前台访问/p-3081297.html116.179.32.760幜匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀耀5Sowap前台访问/p-3081296.html116.179.32.2330匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀耀5Sowap前台访问/p-3081299
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6、81309111.206.221.1050勈礜欀瀀栀琀洀氀慒岱耀/a前台访问/BookRead.aspx?id=3080273180.167.140.1620幜最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀伀尀耀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3081299111.206.221.370匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀儀慒袱耀5ewap前台访问/BookRead.aspx?id=847807111.206.198.710%最瀀栀琀洀氀匀舄抲袴耀/Ki前台访问/p-847807.html111.206.198.1220勈焀褀琀愀最琀愀渀砀椀渀琀愀渀栀甀愀樀椀氀甀渀攀椀爀漀渀最栀琀洀氀唀耀5Sow
7、ap前台访问/p-1501283.html116.179.32.2360勈犰最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀圀慒耀/Me前台访问/d-1687280.html207.46.13.810匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀夀慒耀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3081300111.206.221.39礜最瀀栀琀洀氀嬀慒耀/Kc前台访问/p-454182.html207.46.13.810勈犰最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀崀慒耀鰒/_前台访问/BookRead.aspx?id=847807111.206.221.950匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀开慒撱耀/Qi前台访问/sitemap-60
8、0.html120.48.29.690勈礜欀瀀栀琀洀氀愀退耀5Smwap前台访问/d-3041898.html116.179.32.320最搀栀琀洀氀挀处懺邴耀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1940761111.206.221.890攀瀀栀琀洀氀攀慒耀狲/前台访问/c-0000200006-12-196-0-0-0-0-3-0-0.html207.46.13.2430%隟最瀀栀琀洀氀最耀5Sowap前台访问/p-1189916.html116.179.32.2010勈顲挀甀栀琀洀氀椀慒耀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3081302111.206.
9、221.230倍最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀欀耀5Smwap前台访问/p-1532945.html116.179.32.870愀缀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀洀慒耀狲/Mk前台访问/d-2762218.html220.181.108.1510%隟攀瀀栀琀洀氀漀慒耀/Mg前台访问/d-3058572.html42.156.138.700%最瀀栀琀洀氀焀耀5Sqwap前台访问/p-2592002.html220.181.108.1800幜最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀猀慒颱耀輒/Mi前台访问/d-1350538.html116.179.32.2000匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀甀慒颱耀5gwa
10、p前台访问/BookRead.aspx?id=2592002111.206.221.160勈甊最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀眀慒耀狲/Mi前台访问/p-1541569.html185.191.171.140%攱挀瀀栀琀洀氀礀耀5Sqwap前台访问/d-3081305.html220.181.108.1630幜最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀笀耀5Smwap前台访问/p-2894990.html116.179.32.710%攱挀瀀栀琀洀氀紀慒耀5Smwap前台访问/p-3081146.html203.208.60.120勈礜椀蜀琀愀最挀椀樀椀最漀甀搀椀愀漀稀栀攀渀最眀攀椀栀琀洀氀缀耀龣
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14、120.48.29.69 建信中证政策性金融债建信中证政策性金融债 3 3- -5 5 年指数证券投年指数证券投 资基金（资基金（LOFLOF） 20182018 年第年第 1 1 季度报告季度报告 20182018 年年 3 3 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：建信基金管理有限责任公司建信基金管理有限责任公司 基金托管人：基金托管人：中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20182018 年年 4 4 月月 2020 日日 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF）2018 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 1 1 重要提
15、示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月
16、1 日起至 3 月 31 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF） 场内简称 政债三五 基金主代码 501102 交易代码 501102 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 报告期末基金份额总额 9,951,382.12 份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获 得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化 的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成 份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代
17、，构造 与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对 标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在 2%以 内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差 超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪 误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证政策性金融债 3-5 年指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期 收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF）2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 基金
18、管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 2018 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 106,053.00 2.本期利润 178,014.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0126 4.期末基金资产净值 10,161,502.28 5.期末基金份额净值 1.0211 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额
19、净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准 收益率标准差 过去三个月 1.35% 0.05% 2.07% 0.06% -0.72% -0.01% 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF）2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较变动的比较 1.本基金基金合同于 2017 年 8 月 9 日生效，截至报告期末未满一年。 2.本基金建仓期为 6
20、个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基基金经理（或基金经理小组）简介金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘思 本基金的 基金经理 2017 年 8 月 9 日 - 8 硕士。2009 年 5 月加 入建信基金管理 公 司，历任助理交易员、 初级交易员、交易员、 交易主管、基金经理 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF）2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 助理、 基金经理， 2016 年 7 月 19 日起任建信 月盈安心理财债券型 证券投资基
21、金的基金 经理；2016 年 11 月 8 日至 2018 年 1 月 15 日任建信睿享纯债债 券型证券投资基金的 基金经理；2016 年 11 月 22 日至 2017 年 8 月 3 日任建信恒丰纯 债债券型证券投资基 金的基金经理；2016 年 11 月 25 日起任建 信睿富纯债债券型证 券投资基金的基金经 理；2017 年 8 月 9 日 起任建信中证政策性 金融债 1-3 年指数证 券投资基金（LOF） 、 建信中证政策性金融 债 3-5 年指数证券投 资基金（LOF） 、 建信 中证政策性金融 债 8-10 年指数证券投资 基金（LOF）的基金经 理； 2017 年 8 月 1
22、6 日 起任建信中证政策性 金融债 5-8 年指数证 券投资基金（LOF） 、 建信睿源纯债债券型 证券投资基金的基金 经理；2018 年 3 月 26 日起任建信双月安心 理财债券型证券投资 基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的 规定和建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基金（LOF）基金合同的规定。 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF）2
23、018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资 基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范 内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统
24、自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年 1 季度，全球经济依旧维持了复苏态势，但复苏的过程并非一帆风顺。地缘政治风险 以及全球贸易战威胁上升等因素令全球经济和金
25、融市场波动有所加剧。 3 月 22 日， 美联储加息 25 个基点，将联邦基金利率推升到 1.50%至 1.75%区间，同时继续削减资产负债表规模，继续逐步退 出金融危机后出台的超宽松货币政策。3 月底，美国总统签署针对中国“知识产权侵权”的总统 备忘录，内容包括对价值 600 亿美元的中国进出口商品加征关税，引发全球贸易战担忧。当前， 随着全球货币政策转向、流动性拐点逐渐到来，加上全球政治经济事件催化，对全球经济复苏造 成挑战，短期避险情绪急速升温。 我国经济继续保持稳中向好态势。12 月全国规模以上工业增加值同比实际增长 7.2%，增速 比去年 12 月份加快 1.0 个百分点， 比上年同
26、期加快 0.9 个百分点； 1-3 月的制造业采购经理指数、 非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数均持续位于景气区间，显示企业生产经营状况良好， 继续保持稳步扩张态势。消费品市场也出现了快速增长，12 月社会消费品零售总额 61082 亿元， 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF）2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 同比增长 9.7%，增速高于去年底，也好于去年同期。固定资产投资稳定增长，民间投资增速回升； 进出口较快增长，外贸结构优化升级，1-2 月出口总额同比增长 16.7%，实现贸易顺差 3622 亿元； 全国商品房销售方面，在销售面积同比仅增长 4.
27、1%的情况下，销售额同比增长高达 15.3%。总体 看，18 年一季度经济生产需求总体平稳，经济保持高质量发展态势，全年运行起步向好。 一季度流动性宽松环境持续，货币市场利率中枢下行。春节前，央行展开定向降准、临时准 备金动用和公开市场积极操作等，补充银行系统资金，使表内合理的信贷得到支持，流动性明显 改善；春节假期过后，原本将进入资金逐步回笼、流动性回归中性的过程，但重大会议的来临使 得央行通过公开市场操作和 PSL 操作释放了较多流动性。3 月末，央行跟随美国加息抬升了公开 市场资金价格，但未改流动性宽松环境。从银行间利率水平看，1 季度短期利率水平区间震荡并 处于下行趋势，波动率较去年有
28、所降低。 年初以来市场资金面超预期宽松也驱动了债市上涨。货币市场利率中枢有所下移，刺激短期 债券收益率率先走低。资管新规等至今尚未正式出台，金融防风险的政策从打击金融同业链条转 向了城投等融资需求和渠道，同时社融增速出现回落，基本面预期也出现了明显弱化。从三月中 旬开始，存单利率见顶快速回落，导致前期踏空资金被迫翻多追涨，促使短端收益加速下行，拉 开期限利差，进而带动收益率曲线中长端下行。从供需关系角度看，年初资金面宽松，部分缓解 银行负债压力，同时部分资金从银行表外回表刺激债市配置需求释放，而年初债券供给淡季造就 了较好的供需关系。另外，监管政策在年初密集出台后，进入一段时间的静默期，也有利
29、于债市 情绪的修复。3 月末，10 年期国债、国开债分别回落至 3.7%、4.7%一线，较年初高点分别下行了 30BP 和 40BP。 综上所述，本基金在 2018 年一季度严格遵照指数配置债券，维持较高的仓位，在合规范围内 拉长久期。截至季末时点，业绩表现良好，没有进行杠杆操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 1.35%，波动率 0.05%，业绩比较基准收益率 2.07%，波动率 0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自 2018 年 1 月 1 日至 2018
30、年 3 月 31 日，本基金基金资产净值低于五千万元超 过连续 20 个工作日。根据公开募集证券投资基金运作管理办法 （2014 年 8 月 8 日生效）第四 十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF）2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,381,850.00 81.42 其中：债券 8,381,850.
31、00 81.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,498,190.47 14.55 8 其他资产 414,788.89 4.03 9 合计 10,294,829.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的报告期末按行业分类的港港股股通投资股票投资组
32、合通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（） 1 国家债券 - - 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF）2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,381,850.00 82.49 其中：政策性金融债 8,381,850.
33、00 82.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,381,850.00 82.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前五名债券投资明细的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（） 1 170409 17 农发 09 85,000 8,381,850.00 82.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金资产净值比
34、例大小排序排序的前十名资产支持证券投资的前十名资产支持证券投资明明 细细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前五名权证投资明细的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策本期国债期货投资政策 本
35、基金报告期内未投资于国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 建信中证政策性金融债 3-5 年指数（LOF）2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.3 本期国债期货投资评价本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.10.1 其他资产构成其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 332,144.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 82,644.88 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 414,788.89
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