建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要(2018年第1号).pdf
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1、 建信中证政策性金融债建信中证政策性金融债 3 3- -5 5 年指数证券投年指数证券投 资基金(资基金(LOFLOF) 20172017 年年度报告年年度报告 20172017 年年 1212 月月 3131 日日 基金管理人:基金管理人:建信基金管理有限责任公司建信基金管理有限责任公司 基金托管人:基金托管人:中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 送出日期:送出日期:20182018 年年 3 3 月月 2828 日日 建信中证政策性金融债 3-5 年指数(LOF)2017 年年度报告 第 2 页 共 55 页 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示重要提示 基金管
2、理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金
3、的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2017 年 8 月 9 日起至 12 月 31 日止。 建信中证政策性金融债 3-5 年指数(LOF)2017 年年度报告 第 3 页 共 55 页 1.2 目录目录 1 重要提示及目录重要提示及目录 . 2 1.1 重要提示 . 2 1.2 目录 . 3 2 基金简介基金简介 . 5 2.1 基金基本情况 . 5 2.2 基金产品说明 . 5 2.3 基金管理人和基金托管人 . 5 2.4 信息披露方式 . 6 2.5 其他相关资料 .
4、 6 33 主要财务指标、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况 . 7 3.1 主要会计数据和财务指标 . 7 3.2 基金净值表现 . 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 . 9 4 管理人报告管理人报告 . 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 . 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .
5、 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . 18 5 托管人报告托管人报告 . 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 19 6 审计报告审计报告 . 20 6.1 审计报告基本信息 . 20 6.2 审计报告的基本内容 . 20 7 年度财务报表年度财务报表
6、 . 23 7.1 资产负债表 . 23 7.2 利润表 . 24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 . 25 7.4 报表附注 . 26 8 投资组合报告投资组合报告 . 46 8.1 期末基金资产组合情况 . 46 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 . 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 . 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . 47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投
7、资明细 . 47 建信中证政策性金融债 3-5 年指数(LOF)2017 年年度报告 第 4 页 共 55 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 47 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 47 8.11 投资组合报告附注 . 48 9 基金份额持有人信息基金份额持有人信息 . 49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 49 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . 49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量
8、区间的情况 . 49 10 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 . 50 1111 重大事件揭示重大事件揭示 . 51 11.1 基金份额持有人大会决议 . 51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 51 11.4 基金投资策略的改变 . 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . 51 11.8 其他重大事件 . 53 12 影响投资者决策的其他重要信息影响
9、投资者决策的其他重要信息 . 54 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 . 54 13 备查文件目录备查文件目录 . 55 13.1 备查文件目录 . 55 13.2 存放地点 . 55 13.3 查阅方式 . 55 建信中证政策性金融债 3-5 年指数(LOF)2017 年年度报告 第 5 页 共 55 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金 (LOF) 基金简称 建信中证政策性金融债 3-5 年指数(LOF) 场内简称 政债三五 基金主代码 501102 基金运作方式 上市契约型开
10、放式(LOF) 基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,898,491.08 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获 得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化 的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成 份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造 与标的指数风险收益特征相似的资产
11、组合,以实现对 标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度 的绝对值不超过0.5%, 将年化跟踪误差控制在2%以内。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过 上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差 进一步扩大。 业绩比较基准 中证政策性金融债 3-5 年指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其风险和预期收益水平低 于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 罗菲菲 建
12、信中证政策性金融债 3-5 年指数(LOF)2017 年年度报告 第 6 页 共 55 页 联系电话 010-66228888 010-58560666 电子邮箱 xinxipilu tgbfxjdzx 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 许会斌 洪
13、崎 2.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关其他相关资料资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 建信中证政策性金融债 3-5 年指数(LOF)2017 年年度报告 第 7 页 共 55 页 3 3 主要财务指标、基金净值表现及
14、利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年8月9日(基 金合同生效 日)-2017 年 12 月 31 日 2016 年 2015 年 本期已实现收益 341,785.94 - - 本期利润 341,785.94 - - 加权平均基金份额本期利润 0.0125 - - 本期加权平均净值利润率 1.25% - - 本期基金份额净值增长率 0.75% - - 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 148,491.68 -
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