中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基 .pdf
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1、 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 2019 年 06 月 30 日 基金管理人 :中加基金管理有限公司 基金托管人 :江苏银行股份有限公司 送出日期 :2019 年 08 月 26 日中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页,共 34 页 2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金 合同规定,于
2、2019年 8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度 报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应 阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告
3、摘要 第 页,共 34 页 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中加颐鑫纯债债券 基金主代码 006304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 09月 14日 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,377,344,865.91份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上 相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在不同类别固定收益资产之间的配置比例。通过积极主动的研究分析和
4、投资管理,审慎确定并调整基金的久期和仓位水平,并深入挖掘价值被低估的标的券种,构建投资组合。 业绩比较基准 中债总财富( 1-3年)指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中加基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘向途 柯振 林 联系电话 400-00-95526 025-58588217 电子邮箱 客户服务电话 400-00-95526 95319 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页,共
5、34 页 4 传真 010-83197627 025-58588155 注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大 街 65号 317室 南京市中华路 26号 办公地址 北京市西城区南纬路 35号 南京市中华路 26号 邮政编码 100050 210001 法定代表人 夏英 夏平 2.4 信息披露方式 本基金选 定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 北京市西城区南纬路 35号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 01月 01日 - 2019年
6、 06月 30日) 本期已实现收益 63,610,037.42 本期利润 61,284,719.56 加权平均基金份额本期利润 0.0179 本期加权平均净值利润率 1.76% 本期 基金份额净值增长率 1.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 06月 30日) 期末可供分配利润 12,032,216.60 期末可供分配基金份额利润 0.0036 期末基金资产净值 3,402,294,972.04 期末基金份额净值 1.0074 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 06月 30日) 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页,共 3
7、4 页 5 基金份额累计净值增长率 3.20% 注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益是指基金本期 利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去一个月 0.49% 0.02% 0.37% 0.02% 0.12% 0.00% 过去三个月 0.59
8、% 0.04% 0.58% 0.03% 0.01% 0.01% 过去六个 月 1.79% 0.04% 1.64% 0.03% 0.15% 0.01% 自基金合同生效起至今 3.20% 0.04% 3.57% 0.03% -0.37% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页,共 34 页 6 注: 1.本基金基金合同于 2018年 9月 14日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的约定,本基金建仓期为 6个月,截至本报告期末,本基
9、金的基金合同生效已满 6个月,建仓期已结束,建仓期结束时,本基金的各项投资比 例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司,成立于 2013年 3月 27日,是第三批银行系试点中首家获批的基金公司,注册资本为 4.65亿元人民币,注册地为北京,股权比例为:北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰业银行 28%、北京乾融投资(集团)有限公司 12%、中地种业(集团)有限公司 6%、有研科技集团有限公司 5%、绍兴越华开发经营有限公司 5%。 本报告期内,本公司共管理三
10、十 一只基金,分别是中加货币市场基金( A/C)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (A/C)、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金( A/C)、 中加瑞盈债券型证券投资基金、 中加丰润纯债债券型证券投资基金( A/C)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页,共 34 页 7 券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金( A/C)、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯
11、债定期开放债券 型发起式证券投资基金( A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金( A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金( A/C)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金( A/C)、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金( A/C)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金( A/C)、中加颐智纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 (A/C)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金( A/C)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐 睿纯债债券型证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基
12、金、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加裕盈债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金( A/C)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨旸 本基金基金经理 2018-09-14 - 8 杨旸女士,金融学硕士,具有 CFA资格, 8年证券从业经验,于 2017年 10月加入中加基金管理 有限公司,任固定收益部投资经理。 2011年 2月至 2015年 6月,任职于工商银行股份有限公司,担任固收投资经理; 2015年 7月至 20
13、16年7月,任职于招商银行股份有限公司,担任固收投资经理; 2016年 8月至 2017年7月,任职于西南证券股份有限公司,担任固收投资副总监。于 2017年 10月加中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页,共 34 页 8 入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现任中加颐信纯债债券型证券投资基金( 2018年 6月 14日至今)、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金( 2018年 8月10日至今)、中加颐享纯债债券型证券投资基金( 2018年 8月 10日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金( 2018年 8月 10日至今)、中加颐慧三
14、个月定期开放债券型发起式证券投资基金( 2018年 8月 10日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金( 2018年 8月 10日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金( 2018年 8月 10日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金( 2018年 9月 14日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金( 2018年 11月 29日至今)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金( 2018年 12月 26日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金( 2019年 4月 18日至今)、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金( 2019年 7月 12日至今)的基金经理。 闫沛 投资研究部副总监兼固定
15、2018- - 11 闫沛贤先生,英国帝国理中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页,共 34 页 9 贤 收益部总监、本基金基金经理 11-08 工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。 2008年至 2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。 2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理( 2016年 12月 19日至 2018年 6月 22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部 总监、中加货币市场基金( 2013年 10月 21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金( 2014年
16、3月 24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金( 2014年 12月 17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金( 2015年 12月 28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金( 2018年 9月 13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金( 2018年 11月 8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金( 2018年 11月 27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金( 2018年 12月 13日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金( 2019年 5月 29日至今)的基金经理。 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 摘要 第 页,
17、共 34 页 10 1、任职日期说明:杨旸的任职日期以本基金的基金合同生效公告为准,闫沛贤的任职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明:无。 3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了证券投资基金 法及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金交易过程中严格遵守中加基
18、金管理有限公司公平交易管理办法,对买卖债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见,公司制定了同日反向交易控制的规则,并且加强对组合间同日反向交易 的监控和隔日反向交易的检查。同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%
19、。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2019年上半年,债券收益率先扬后抑,一季度的天量信贷和超常冲高的经济数据为债市泼了一盆冷水降温。但其实增值税下调前的行业提前备货,以及地方债的发行前置是造成基本面预期差的重要原因。二季度经济开始走向低迷。这波收益率的下行,究其根本原因是经济再次陷入低迷,但其低迷程度,不足以促成收益率如此之高的下行幅度和速度,经济基本面之外,还有
20、几个助力的因素:第一,美联储的态度发生转变,超预- 2 -附 件住房城乡建设部标准定额司关于印发造价工程师职业资格考试大纲的通知建 标 造 函 2018 265 号各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 住 房 城 乡 建 设 厅 ( 委 ) , 国 务 院 有关 部 门 工 程 造 价 管 理 机 构 , 各 有 关 单 位 :根 据 造 价 工 程 师 职 业 资 格 制 度 规 定 造 价 工 程 师职 业 资 格 考 试 实 施 办 法 ( 建 人 2018 67 号 ) , 我 们 会同 有 关 部 门 组 织 编 制 了 全 国 一 级 造 价 工 程 师 职 业 资 格 考试 大
21、 纲 全 国 二 级 造 价 工 程 师 职 业 资 格 考 试 大 纲 , 经人 力 资 源 社 会 保 障 部 审 定 , 现 予 印 发 , 自 2019 年 1 月 1 日起 施 行 。 考 试 大 纲 可 以 从 住 房 城 乡 建 设 部 网 站 政 策 发 布 栏目 下 载 。请 各 地 和 有 关 单 位 按 照 全 国 一 级 造 价 工 程 师 职 业 资格 考 试 大 纲 全 国 二 级 造 价 工 程 师 职 业 资 格 考 试 大纲 , 抓 紧 组 织 开 展 造 价 工 程 师 职 业 资 格 考 试 培 训 教 材 编- 3 -写 和 考 试 命 题 准 备 工
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