1、讯，方正中期期货研究院整理 图 1.8：300ETF 期权次主力合约分执行价成交量变化情况 图 1.9：300ETF 期权次主力合约分执行价持仓量变化情况 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 4.64.74.84.955.255.55.7566.25 认购认沽 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 4.64.74.84.955.255.55.7566.25 认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前 10 期权重要指标 表 1.2：成交量前 10 期权重要指标 更多投研资料 微信公
2、众号mtachn 期权市场全景数据报告 期权代码成交量deltagammavegathetarho 深300ETF购7月5.250905290.37440.37440.37440.37440.3744 深300ETF沽7月5.25047630-0.6256-0.6256-0.6256-0.6256-0.6256 深300ETF沽7月5.00046574-0.1002-0.1002-0.1002-0.1002-0.1002 深300ETF购7月5.000233590.89980.89980.89980.89980.8998 深300ETF购7月5.500156230.03240.03240.03
3、240.03240.0324 深300ETF沽7月4.90010906-0.0260-0.0260-0.0260-0.0260-0.0260 深300ETF购8月5.25086400.44670.44670.44670.44670.4467 深300ETF沽8月5.0007460-0.2147-0.2147-0.2147-0.2147-0.2147 深300ETF购7月4.90056700.97400.97400.97400.97400.9740 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 表 1.3：持仓量前 10 期权重要指标 期权代码持仓量deltagammavegathetarh
4、o 深300ETF购7月5.250604730.37440.37440.37440.37440.3744 深300ETF购7月5.500550960.03240.03240.03240.03240.0324 深300ETF沽7月5.00035600-0.1002-0.1002-0.1002-0.1002-0.1002 深300ETF沽7月5.25021273-0.6256-0.6256-0.6256-0.6256-0.6256 深300ETF沽7月4.90018207-0.0260-0.0260-0.0260-0.0260-0.0260 深300ETF购7月5.750160990.00050.
5、00050.00050.00050.0005 深300ETF购7月5.000147950.89980.89980.89980.89980.8998 深300ETF沽8月5.00011250-0.2147-0.2147-0.2147-0.2147-0.2147 深300ETF购9月6.750101400.00010.00010.00010.00010.0001 深300ETF沽7月4.7009917-0.0005-0.0005-0.0005-0.0005-0.0005 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 3、历史波动率 图 1.12：300ETF 滚动历史波动率 图 1.13：30
6、0ETF4 年历史波动率锥 更多投研资料 微信公众号mtachn 期权市场全景数据报告 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 2015-02-092016-02-092017-02-092018-02-092019-02-092020-02-092021-02-09 10_day_vol30_day_vol60_day_vol90_day_vol 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0102030405060708090100 min10%25%50%75%90%maxHV 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 4、隐含
7、波动率 图 1.14：300ETF 期权主力合约隐含波动率情况 图 1.15：300ETF 期权次主力合约隐含波动率情况 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 4.64.74.84.955.255.55.7566.25 认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 4.64.74.84.955.255.55.7566.25 认购认沽认购_前一交易日认沽_前一交易日 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 五五、沪深沪深
8、300300 股指股指期权期权(00(000300.SH)0300.SH) 1、成交持仓情况 表 1.1：300 股指期权合约成交与持仓情况 成交量变化持仓量变化 2107103067497575062-9003 21084862513170752846349 2109471070834893783 2112947-10313983-86 2203476223552820 220629521235250 总计15812018994207102-1887 成交量PCR 变化持仓量PCR变化 21070.6902-0.05830.65800.0454 21080.6152-0.00820.7323
9、0.0055 21090.4807-0.17170.6201-0.0093 21120.44360.01500.67800.0043 22030.7895-0.30140.7983-0.0207 22061.1852-0.35191.4915-0.1008 总计0.6588-0.05190.68900.0211 2021-7-15成交量变化持仓量变化成交量PCR 持仓量PCR 认购9532213994122621-2686 认沽62798500084481799 HS300股指期权15812018994207102-18870.65880.6890 更多投研资料 微信公众号mtachn 期权市
10、场全景数据报告 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.2：股指期权主力合约分执行价成交量情况 图 1.3：股指期权主力合约分执行价持仓量情况 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 认购认沽 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 认购认沽 数据来源：Wind 资讯，方正中期期货研究院整理 图 1.4：股指期权主力合约分执行价成交量变化情况 图 1.5：股指期搅搅品和风险评估报告建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订
11、建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。四、今后工作计划支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品， 但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决贯彻执行关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证银行芜湖支行理财业务的健康、规范发展。10 唀夀晥葶蘀蒈鼀襱蒈驶詎桞靬脀谀蒈敓疀鱨脀俿扏脠鲋趖x踠琀敥戀攰扑镗艞謀打腎鲋趖糿鉎斐扢蔀吀镗艞洀氀敎鞋敵庀铿呞顒卧屔抂箄敢呷葶洀洀鑓塜攰扑厖哿倀刀倀洀洀最芈騀齣幠麁薍怀葵帀讈癓沁蔀薘碁扵瘀躁閁养緿贰鱵趖罜尀霰靬襭蒈腎齗讈豓葓魵豒罽讈敎讈鉓薁沁鉓鉶讈杓鋿讈敎銚鉣伡筗讈蒈镗艞腎魦鑏摞葓齗葓譒魓荒蒚詎桞讈蹵帀脀敠捦葥灜啙厀豧罓煒琰鈰魵眀腵胿聟灟齒炁蕥啓讈盿唰估鲋趖腙蒈詎神腲緿镗艞蕓佳估鲉趖体洀氀詎鲋趖豸恔鑥忿睟鶁佸犁鑶箁犁灙斁怰眤愰桏扠匀裿啓戰呷腛挰灙帀蕥筑杠葰啷嗿鄀承惿臿愰呷腛絎鸀豛癓紀炋鹥豬焀晐吀刀蒈豖瀀罩譭魓鹒蒈靬齵抖赫絵齔貀癬蒈靬腵靬最詓潏籣協犟蓿讈g鑎讖潓榃讖匰譿蕓洀洀最譟蕓洀洀最厐衾屎豮葔讖潓榃色欀硸怀螗妐懿荫玏鱬洀氀夀拿幔獘帀洀最谀承奡戀澈貃澈蹵癎術卓鲈趖潵榃套硎硳娰奸摎靬洀氀豎洀氀冀靬蕟婮蒈葵颕鲋趖龁当獧尀癗鶁尀癗衎卓尀癗匀獧
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