1、事件 . 66 12 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 . 67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 . 67 13 备查文件目录备查文件目录 . 68 13.1 备查文件目录 . 68 13.2 存放地点 . 68 13.3 查阅方式 . 68 责任 ETF2017 年年度报告 第 6 页 共 68 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 责任 ETF 场内简称 责任 ETF 基金主代码 510090 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010
2、 年 5 月 28 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,581,114.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010 年 8 月 9 日 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表 现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份 股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其 权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 上证社会责任指数
3、。 风险收益特征 本基金属于股票指数型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基 金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 郭明 联系电话 010-66228888 （010）66105799 电子邮箱 xinxipilu custody 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588 传真 01
4、0-66228001 （010）66105798 责任 ETF2017 年年度报告 第 7 页 共 68 页 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 许会斌 易会满 2.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料
5、其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙） 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 星展银行大厦 6 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27号投资 广场 22-23 层 责任 ETF2017 年年度报告 第 8 页 共 68 页 3 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 8,822,414.29 -2,613
6、,478.71 105,372,076.04 本期利润 27,527,367.95 -6,495,772.50 26,419,346.16 加权平均基金份额本期利润 0.3679 -0.0761 0.2002 本期加权平均净值利润率 24.90% -6.21% 14.17% 本期基金份额净值增长率 28.54% -4.75% 2.32% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 58,392,032.10 37,381,159.16 47,379,978.26 期末可供分配基金份额利润 0.8392 0.4668 0.5319 期末基金资产净
7、值 116,717,771.73 104,508,428.86 122,051,416.60 期末基金份额净值 1.6774 1.3050 1.3701 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 100.11% 55.68% 63.45% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利
8、润的未实现部分为正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 7.75% 0.91% 6.99% 0.92% 0.76% -0.01% 过去六个月 13.34% 0.81% 10.01% 0.82% 3.33% -0.01% 过去一年 28.54% 0.74% 23.76% 0.76% 4.78% -0.02% 责任 ETF2017 年年度报告 第 9 页 共 68 页 过去三年 25.27% 1.67% 18.51% 1.69% 6.76
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