1、符合 上述相关规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 托管协议 4-6 （2）根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
2、纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值 5的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5； （6）本基金投资于股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货 合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证
3、券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；基金在任何交易日日终，持有的卖出 期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20； （9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模
4、的 10； （10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10； （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 托管协议 4-7 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投
5、资限制。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 基金托管人对基金投资的监督自基金合同生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券
6、交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制或以变更后的规定为准。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手 名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人 应严格按照交易对手名单的范围在银行间
7、债券市场选择交易对手。 基金托管人监 督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 如基金 托管协议 4-8 管理人未向基金托管人提供交易对手名单， 基金托管人有权不对交易对手是否在 名单内进行监督。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调 整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。 新名单确定前已与本次剔除的 交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据 市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的， 应向基金托管人说明 理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制
8、， 按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的， 基金管理人可以对 相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基 金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的， 基金管理
9、人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监督。 如基金管理人未向基金托管人提供交易对手名单， 基金托管人有权不对交易对手 是否在名单内进行监督。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）基金投资流通受限证券，基金管理人应遵守关于规范基金投资非公 开发行证券行为的紧急通知 、关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券，包括由上市公司证券发行管理办法规范的非公开 发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发
10、行时明确一定期限锁定期的可交易 证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经 托管协议 4-9 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制 制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人
11、应在收到上 述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、 资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行 投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够 的时间进行形式审核。 （5）基金托管人有权对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风 险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关 书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管 理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保 留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告 等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指 令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会
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