1、宏观宏观金融金融日报日报 2 21 10 07 72 29 9 股指期货股指期货 一、行情回顾 A 股三大股指跳空高开，随后沪指呈现横盘态势，创业板指则一路高歌猛进，大 涨逾 5%收复 3450 点，收盘点位首次超越沪指。题材股多点开花，锂电池、半导 体、光伏产业链最为出色。上证指数收涨 1.49%报 3411.75 点，止步四连跌；深 证成指涨 3.04%报 14515.32 点；创业板指涨 5.32%报 3459.72 点，创近两年半最 大单日升幅。两市成交额连续第 7 个交易日达到万亿规模；北向资金实际净买入 逾 40 亿元。上证 50 收于 3182.80 点，沪深 300 收于 48
2、50.27 点,中证 500 收于 6758.89 点。 二、行情分析 今日早评中我们说：“昨日经历周二放量大跌后，A 股惯性低开后进一步下探， 三大股指盘中均跌超 2%，随后巨震反弹陆续翻红，创业板指一度涨超 2%，沪指 则陷入震荡整理， 连续下跌的医药消费和银行股止跌反弹， 加上北向资金净买入， 缓和了股市跌势。此轮下跌是多重因素共同作用的结果，宏观经济仍然处于稳定 回升阶段，短期股指在急跌后将企稳反弹。”实际走势来看股指全线反弹，IC 强 于 IH， 三大股指期货合约贴水增加。 美联储表示并不急于缩减刺激措施， 中国官 方出面安抚市场提振投资者情绪，创业板和科创板指数大涨，新能源、医药和
3、原 材料股票引领反弹。 近期市场反弹涨幅居前的也是国家十四五规划中的重点发展 方向， 当前市场的回落并不是宏观基本面或者货币层面发生转向引发，股指下行 空间有限，在反弹后将继续震荡。 国债期货国债期货 一、行情回顾 今日5年期国债期货主力合约TF2109报收于100.985， 涨幅0.09%， 最高101.040， 最低 100.945，成交量 1.63 万手，持仓量 63322 手，日减仓 1970 手;10 年期国 债期货主力合约 T2109 报收于 99.855， 涨幅 0.13%， 最高 99.950， 最低 99.765， 成交量 5.65 万手，持仓量 142125 手,日减仓 2
4、66 手；2 年期国债期货主力合约 TS2109 报收于 100.845， 涨幅 0.03%， 最高 100.845， 最低 100.800， 成交量 6436 手，持仓量 28880 手，日减仓 692 手。 公开市场依然有 100 亿元逆回购到期，但是为了维护月末流动性的平稳，央行今 日开展 300 亿元 7D 逆回购操作。隔夜美联储 7 月利率决议，维持联邦基金利率 目标区间在 0%-0.25%不变，维持超额准备金利率（IOER）在 0.15%不变，维持贴 现利率在 0.25%不变。美联储主席鲍威尔表示，美国经济改善但尚未全面复苏， 美联储还没到收紧政策、特别是加息的时候。今日市场氛围继
5、续所好转，期债高 开震荡全线小幅收涨。 二、重要经济资讯 1.隔夜品种下行 44.8bp 报 1.644%，7 天期下行 9.9bp 报 2.257%，14 天期下行 6.3bp 报 2.394%，1 个月期下行 0.3bp 报 2.326%。 2.国开行 7 年、10 年期固息增发债中标收益率分别为 3.1691%、3.2327%，全场 倍数分别为 6.39、4.67，边际倍数分别为 1.22、7.43。 分析师：分析师： 张惠乾张惠乾 电话：电话：025025- -5227893252278932 从业资格证：从业资格证：F3036196F3036196 投资咨询证：投资咨询证：Z0014
6、677 Z0014677 史珂史珂 从业资格证号：从业资格证号：F3007722F3007722 投资咨询证号：投资咨询证号：Z0015049Z0015049 刘译刘译 从业资格证号：从业资格证号：F3052411F3052411 投资咨询证号：投资咨询证号：Z0015427Z0015427 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料， 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任 何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客 观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其 雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不
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