1、在进行债券买入交易当日信用评级在 A+以上（含）且AA+以下（含）的、到期收益率高于具有相同剩余期限（注：剩余期限以年为单位，精确到小数点后 1 位）和相同信用评级的同类债券收益率曲线（注：收益率曲线为债券买入交易当日的上一个交易日的中债收益率曲线）的信用类固定收益产品。 同时本计划把握我国债券市场中利率结构低效率、 市场分割和市场需求不平衡带来的结构性投资机会，努力实现超越业绩比较基准的收益。 2、本集合计划的特点 （1）先进的投资理念、科学的投资策略 本集合计划主要参与高息信用债等固定收益产品带来的投资收益， 并通过把握我国债券市场中利率结构低效率、市场分割和市场需求不平衡带来的结构性投资
2、机会，努力实现超越业绩比较基准的收益。 本计划通过多因素分析确定不同种类资产的配置比例，并通过久期偏离策略、收益率曲集合资产管理计划设立申报材料（二）计划说明书 2-8 线策略、骑乘策略、债券类别选择策略、相对价值策略、个券选择策略等策略构建资产组合，以实现本计划的投资理念。 （2）现金收益分配比例高 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年度至少分红一次，分红金额不低于可分配收益的 70。 （3）定期开放 本计划成立后第 4 个公历月起（含）每个公历月的 15、16 和17 日为开放期（遇法定节假日、休息日自动顺延） ；在开放期，委托人可以对本集合计划份额进行参与和退出。 3.3
3、风险收益特征和适用投资对象 本集合计划属于限定性集合资产管理计划， 主要参与固定收益类金融产品和现金类资产的投资，追求中长期的稳健收益，属于中等预期收益和风险较低的投资品种。 本计划的适用投资对象为：认同本集合计划的投资理念，追求较高资产回报，愿意且有能力承受相应投资风险的中高端投资者，或是具有资产配置需求的机构投资者。 3.4 投资范围和资产组合设计 1、投资范围 本集合计划的投资范围为中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的金融产品，具体包括：权益类金融产品、固定收益类金融产品、现金类资产。 权益类金融产品：仅限于一级市场申购和可转债转股所获得的股票，以及因集合计划所持有的股票派发的权
4、证和可分离交易债券产生的权证。 本集合计划不直接从二级市场买入股票和权证。本集合计划因一级市场申购所获得的股票在该部分股票上市首日选择时机卖出。 固定收益类金融产品包括：国债、金融债（含政策性金融债） 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、资产支持受益凭证、可转换债券、可分离交易债券、7 天以上债券逆回购，以及债券型基金等。 现金类资产包括：现金、银行存款、7 天以内（含 7 天）的债券逆回购、到期日在 1 年以内的国债和货币市场基金。 2、投资比例 权益类金融产品占集合计划资产净值的比例为 0-20%，其中权证的投资比例不超过 3%； 固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比
5、例为 30-95%，其中非政策性金融债、短集合资产管理计划设立申报材料（二）计划说明书 2-9 期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、资产支持受益凭证、可转换债、可分离交易债券等信用类固定收益类金融产品的投资比例不低于固定收益类金融产品净值的 70%，高息债的投资比例不低于信用类固定收益产品净值的 50%； 现金类资产占集合计划资产净值的比例为 5-70%。 集合计划的资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券（包括管理人保荐或主承销的证券）的资金不超过集合计划资产净值的 3%； 本集合计划自成立之日起三个月内使集合资产管理计划的投资组合比例符合上述资产组合设计的
6、要求。 3.5 集合计划的规模 推广期和存续期内最高募集规模为 60 亿份（含参与资金利息转增份额及红利再投资转增份额） 。 在推广期和存续期内， 如果某日当日申请参与的份额加上已有的参与份额接近或者达到最高募集规模时，管理人可以提前终止或者暂停参与，并及时在管理人网站和推广机构网点公告停止参与申请。接近最高募集规模的标准由管理人认定。如果当日申请参与的份额加上已有参与份额已经超过最高募集规模， 则次日管理人对这部分申请参与的份额按照委托人参与申请确认时间的先后顺序予以确认，超出最高募集规模的部分由推广机构退回委托人，以保证集合计划份额不超过最高募集规模。 3.6 存续时间 本集合计划的存续期
7、限为 10 年，本集合计划的存续期间为集合计划成立日开始至 10年后对应的同月同日止（遇法定节假日、休息日自动顺延） 。本集合计划设置展期条款。 3.7 推广时间 管理人应当在中国证监会对本集合计划出具批准文件之日起 6 个月内启动集合计划的推广工作。具体推广期以管理人的发行通告为准，但最长不超过 60 个工作日。推广期内本集合计划募集规模接近或达到 60 亿份（含参与资金利息转增份额）且本集合计划满足成立条件时，管理人有权提前结束推广期，并及时向投资者披露。 集合资产管理计划设立申报材料（二）计划说明书 2-10 3.8 每份额面值、参与价格 1、每份额面值 本集合计划的每份额面值为人民币壹
8、元。 2、参与价格 （1）在推广期内，每份额认购参与价格为每份额面值。 （2）在开放期内，申购参与价格为申请日（T 日）收市后计算的本集合计划的每份额净值。该净值在 T+1 日由管理人和推广机构同时公告。 3.9 推广对象和最低参与金额 凡中国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止的除外）以及法律法规或中国证监会允许参与本集合计划的其他投资者均可参与本计划。投资者参与本集合计划之前，已经是推广机构的客户。 单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为人民币 50,000 元（含参与费） ，每次追加参与的最低金额为 1000元人民币的整数倍。 3.10推广机构和推广方式 1、推广机构 本集合计划
9、的推广机构为中国工商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。 管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的推广机构代理销售本集合计划， 经监管部门同意后及时在各推广机构通告并报管理人住所地和推广场所住所地中国证监会派出机构备案。 推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好，详细介绍产品特点并充分揭示风险，禁止通过保本保底、虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争手段推广集合计划。 2、推广方式 本集合计划通过推广机构进行推广，但不得通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广集合计划。 中信建投证券应当将集合资产管理合同、 集合计划说明书等正式推广文件向其住所地中国证监会派出机构报备，在集合资产管理合同约定的时间内完成集合计划的推广和设立工作。集合计划正式推广文件应当与中国证监会核准的文本内容一致。
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