MOOC 金融风险管理-中央财经大学 中国大学慕课答案.docx

1、 MOOC 金融风险管理-中央财经大学 中国大学慕课答案第 1 讲 测试题1、问题：以下关于金融风险的表述错误的是（ ）。选项：A、金融风险是金融活动的内在属性B、 不确定性是金融风险产生的根源C、不确定性是风险的必要且充分条件D、金融风险具有客观性和普遍性正确答案:【不确定性是风险的必要且充分条件】2、问题：以下不属于金融风险特征的是（ ）。选项：A、客观性B、多样性C、主观性D、普遍性正确答案:【主观性】3、问题：一个 为 0.8 的资产组合，无风险利率为 3%，市场回报率为 10%，资产组合的预期回报是多少呢？（ ）。选项：A、10%B、13%C、8%D、8.6%正确答案:【8.6%】4

2、、问题：一个 为 0.8 的资产组合，无风险利率为 3%，市场回报率为 10%，如果投资组合产生的真实回报是 16%，则该投资组合管理经理的 值是多少（ ）。选项：A、8%B、7.4%C、6%D、3%正确答案:【7.4%】5、问题：金融风险识别的原则不包括（ ）。选项： A、成本最小原则B、实时性原则C、系统性原则D、成本效益原则正确答案:【成本最小原则】6、问题：以下不属于金融风险管理技术的是（ ）。选项：A、风险规避B、风险消灭C、风险承担D、风险转移正确答案:【风险消灭】7、问题：流动性风险类型不包括（ ）。选项：A、融资流动性风险B、市场流动性风险C、交易对手风险D、负债流动性风险正确

3、答案:【交易对手风险】8、问题：以下不属于金融风险管理过程的是（ ）。选项：A、金融风险识别B、金融风险测度C、金融风险控制D、金融风险消除正确答案:【金融风险消除】9、问题：金融风险是普遍存在的，任何金融活动都存在金融风险。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：投资组合产生的 值越大，其管理效果越差。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】 11、问题：对于金融投资者而言，金融风险与收益相伴而生，无法消除金融风险。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】12、问题：金融风险管理理论和技术需要随着金融创新和金融发展而不断创新和发展。 （ ）选项：A、正确B、错误

4、正确答案:【正确】13、问题：信用风险就是违约风险。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】14、问题：市场风险指市场因素对金融参与者造成的直接或者间接影响。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第 2 讲 测试题1、问题：在下列的希腊字母中，不是主要衡量风险测度的是（ ）选项：A、VegaB、RhoC、DeltaD、Alpha正确答案:【Alpha】2、问题：以下说法正确的是 （ ）选项：A、 期权多头方的 Theta 通常是正值B、 如果用绝对值来衡量，短期平值期权的 Theta 值最大C、无论是看涨期权还是看跌期权，Gamma 的符号总为负D、平值期权的 Gamma 最小，实值期权的

5、Gamma 接近 1，虚值期权的 Gamma 接 近 0正确答案:【 如果用绝对值来衡量，短期平值期权的 Theta 值最大】3、问题：对希腊字母 delta 的认识的与理论一致的是（ ）选项：A、看跌期权的 Delta 总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关B、 对于看跌期权，当股票价格很高时，Delta 趋近 1C、 对于看涨期权，当股票价格很高时，Delta 接近 0D、临近到期时，价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定，因此 Delta变化不大，Gamma 接近 1正确答案:【看跌期权的 Delta 总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格

6、负相关】4、问题：对风险测度理解错误的是（ ）选项：A、期权 rho 是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度B、 看涨期权的 Rho 是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大C、对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低D、 对于美式期权，theta 值总为负正确答案:【对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低】5、问题：下图中，哪个具有较大的正 gamma （ ）选项：A、B、 C、D、正确答案:【】6、问题：对希腊字母 delta 的表述错误的是（ ）选项：A、 平值看涨期权 delta 约为 0.5B、平值看涨期权变为深度实值 delta 约为 1C、 平值看跌期权变为深度实值 delta

7、约为 1D、 平值看跌期权 delta 约为-0.5正确答案:【 平值看跌期权变为深度实值 delta 约为 1】 7、问题：（ ）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。选项：A、DeltaB、GammaC、RhoD、Vega正确答案:【Rho】8、问题：下列关于 Delta 和 Gamma 的共同点的表述中正确的是（ ）选项：A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的 Delta 值和 Gamma 值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋于无穷大D、看跌期权的 Delta 值和 Gamma 值都为正值正确答案:【两

8、者的风险因素都为标的价格变化】9、问题：对于看涨期权，Delta 为正且小于 1，因为看涨期权在股票上涨时获利，期权价值和股票价格正相关 （ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：对于希腊字母 gamma，它也是 Delta 值关于标的资产价格的一阶偏导数，度量了 Delta 值的不稳定性 （ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】11、问题：随着期权执行期限的到来，对于价外和价内期权而言，如果股票价格不变，期权价值基本上不会改变太大，因此 Theta 接近于 0 （ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】12、问题：正 Vega，表示股票价格波动性越大，对应期权价值，

9、不论看涨还是看跌，价值都越大 ( ）选项：A、正确 B、错误正确答案:【正确】13、问题：利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素 （ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】14、问题：风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产收益波动负相关的某种资产或衍生品，来冲销被对冲资产潜在损失的一种策略 （ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第 3 讲 测试题1、问题：两种方案做比较，收益分布标准差或者方差越大的方案，其在险价值（）。选项：A、越大B、越小C、相同D、无法判断正确答案:【无法判断】2、问题：在险价值不一定满足一致性条件风险度量四项要求中的哪一项（ ）

10、。选项：A、单调性B、平移不变性C、同质性D、次可加性正确答案:【次可加性】3、问题：巴塞尔协议 II 下信用风险和操作性风险的资本金要求（ ）。选项：A、展望期为一年，置信度为 99%的 VaRB、展望期为一年，置信度为 99.9%的 VaRC、展望期为半年，置信度为 99%的 VaR D、展望期为半年，置信度为 99.9%的 VaR正确答案:【展望期为一年，置信度为 99.9%的 VaR】4、问题：假定银行限定交易员 1 天展望期置信度 99%的在险价值（VaR）额度为100 万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标（ ）。选项：A、构建一个 99.1%的可能每天损失 100 万元和

11、 0.9%的可能每天损失 500 万元的组合B、构建一个 99.1%的可能每天损失 100 万元和 0.9%的可能每天损失 5000 万元的组合C、构建一个 98.9%的可能每天损失 100 万元和 1.1%的可能每天损失 500 万元的组合D、构建一个 1.1%的可能每天损失 100 万元和 98.9%的可能每天盈利 500 万元的组合正确答案:【构建一个 98.9%的可能每天损失 100 万元和 1.1%的可能每天损失 500万元的组合】5、问题：当每天的项目投资收益之间存在自相关性，10 天展望期的在险价值或者预期亏损随着自相关性系数变大如何变化（ ）。选项：A、越大B、越小C、不变D、

12、无法判断正确答案:【越大】6、问题：下面哪种情况在险价值需要高置信度（ ）。选项：A、为了回顾测试B、交易部门对于尾部风险的估计C、为了资本充足率D、不属于以上任何一种情况正确答案:【为了资本充足率】7、问题：对于在险价值时间展望期长短的选取主要取决于投资组合的流动性。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】 8、问题：如果某投资组合连续 600 天每天的实际损失都低于在险价值，原来的测算出 99%置信度的在险价值需要重新估算。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】9、问题：在险价值的概念是由 G30 集团首先提出。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】10、问题：如果两个

13、投资项目的一个月展望期，95%置信度的预期亏损相同，这两个投资项目的在险价值也相同。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第 4 讲 测试题1、问题：考虑一只随机游走的股票日收益，如果年度收益波动率是 34%，请估算周波动率。假设一年有 52 周选项：A、6.8%B、5.8%C、4.9%D、4.7%正确答案:【4.7%】2、问题：假设选项：A、B、C、D、正确答案:【】 3、问题：用 GARCH 估计波动率，如果波动率是均值回归的，那么估计 T 天的波动率选项：A、B、C、D、不确定正确答案:【不确定】4、问题：一个风险经理使用 GARCH 模型估计波动率其中 =0.005，=0.04

14、， =0.94，那么估计年度长期波动率选项：A、13.5%B、7.9%C、17.5%D、25%正确答案:【7.9%】5、问题：考虑一个投资组合，40%投资资产 A，60%投资资产 B，A 和 B 的方差分别是 25 和 121，A 与 B 之间的相关系数是 0.3，那么该组合的波动率是多少选项：A、9.5B、8.6C、13.4D、7.5正确答案:【7.5】6、问题：使用异质自回归模型（HAR）对明天的日度已实现波动率预测，不会使用的期限是选项：A、日B、周C、月D、年正确答案:【年】7、问题：交易员使用个股期权和 Black-Scholes 公式计算期权隐含波动率，由于每只股票有多个期权在交易

15、，因此每只股票有多个不同的期权隐含波动率选项： A、正确B、错误正确答案:【错误】8、问题：波动率的变动是只受到经济基本面影响，不会受到投资者情绪的影响。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】9、问题：EWMA 模型中，分配给观测值的权重随着观测值时间顺序递减。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：行权价越高，期权隐含波动率越低。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第 5 讲 测试题1、问题：以下说法错误的是（ ）选项：A、债券价格与到期收益率之间存在反向变动关系B、债券价格对收益率的敏感性与该债券当前销售的到期收益率呈负相关关系C、高息票利率的债券价格比低息票利率的债券价

16、格对利率变化的敏感性较低D、债券到期收益率的增加所导致的债券价格下降的幅度高于与到期收益率等规模下降所引起的债券价格上升的幅度正确答案:【债券到期收益率的增加所导致的债券价格下降的幅度高于与到期收益率等规模下降所引起的债券价格上升的幅度】2、问题：以下对久期理解正确的是（ ）选项：A、市场利率和到期时间不变时，债券的久期随着息票利率的增加而延长B、债券无论是以面值还是以面值的折价或溢价出售，久期总是随着到期时间的增加而减少C、无限期债券的久期恒定，为(1+y)/y，其中 y 为到期收益率D、在其他因素都不变的情况下，债券的到期收益率较低时，息票债券的久期较短正确答案:【无限期债券的久期恒定，为

17、(1+y)/y，其中 y 为到期收益率】 3、问题：积极的债券管理策略不包括（ ）选项：A、指数策略B、价值分析策略C、收益利差分析D、债券互换分析正确答案:【指数策略】4、问题：以下不属于债券互换策略有（ ）选项：A、替代互换B、利率预期互换C、市场内部价差互换D、货币互换正确答案:【货币互换】5、问题：以下对凸性的理解正确的是（ ）选项：A、凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量B、投资者要想购买凸性较小的债券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率C、在正凸性区域，价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性D、具有较大曲率的债券在收益率下降时，其价格的增加量小于收益率上

18、升时价格的减少量正确答案:【凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量】6、问题：以下内容有关利率预测的说法错误的是（ ）选项：A、当预期利率将要上升时通过缩短投资组合的久期来减少资本损失，当预期收益率将降低时通过增加投资组合的久期以获得可观的资本利得B、利率预测是最具风险的积极管理策略，因为它通过预期不确定的未来利率来改变投资组合C、利率预测策略包括梯式策略和杠铃策略D、利率预测策略是消极的债券管理策略正确答案:【利率预测策略是消极的债券管理策略】7、问题：零息债券的规避风险为 （ ）选项：A、正B、零C、负D、任意正确答案:【零】 8、问题：消极的债券组合管理者通常把市场价格

19、看做（）选项：A、非均衡交易价格B、均衡交易价格C、低估交易价格D、高估交易价格正确答案:【均衡交易价格】9、问题：长期债券的价格比短期债券的价格对利率的敏感性更强。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：市场利率和到期时间不变时，债券的久期通常随着到期时间的增加而增加。债券无论是以面值还是以面值的折价或溢价出售，久期总是随着到期时间的增加而增加。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】11、问题：不可赎回的一般债券的凸性均为负值，表示市场利率的到期收益率增加时斜率变小（即这个负数的绝对值变大）。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】12、问题：麦考利久期根据债

20、券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算，而权重应该是这次支付在债券总价值中所占的比例，这个比例正好等于支付的现值除以债券价格。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】13、问题：债券到期收益率的增加所导致的债券价格下降的幅度低于与到期收益率等规模下降所引起的债券价格上升的幅度，即到期收益率增加比减少引起的成比例价格变化要小。（ ）选项：A、正确 B、错误正确答案:【正确】14、问题：债券价格变化的百分比恰好等于修正久期与债券到期收益率的变化之积，方向相同。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第 6 讲 测试题1、问题：一个月展望期的 95%的风险价值 VaR 为 3 万

21、元，其含义为（）选项：A、我们有百分之 95 的把握在一个月内的损失不会小于 3 万元B、我们有百分之 95 的把握在一个月内的损失不会大于 3 万元C、我们在未来一个月之后会损失 3 万元的百分之 95D、我们在未来一个月之后有百分之 95 的可能性损失 3 万元正确答案:【我们有百分之 95 的把握在一个月内的损失不会大于 3 万元】2、问题：假设某交易组合的价值服从均值为 0 方差为 100 万元的正态分布，其一天展望期的 95%的风险价值 VaR 为多少（）选项：A、-164 万B、164 万C、-196 万D、196 万正确答案:【164 万】3、问题：假设某价值 10 万的交易组合

22、包含资产 A 和 B 的权重分别为百分之 30 与百分之 70，日度标准差分别是百分之 20 与百分之 40，A 与 B 的相关系数为 0.7，则这个资产组合的日度标准差为（）选项：A、30.62%B、31.43%C、32.48%D、34.00%正确答案:【32.48%】4、问题：假设某价值 10 万交易组合包含资产 A 和 B 的权重分别为百分之 30 与百分之 70，日度标准差分别是百分之 20 与百分之 40，A 与 B 的相关系数为 0.7，则这个资产组合的 5 天展望期的 99%的风险价值为（） 选项：A、15.95 万B、16.38 万C、16.92 万D、17.71 万正确答案:

23、【16.92 万】5、问题：某投资组合过去 500 天中的价值损失由小到大排列如下表，根据历史数据法计算出的 1 天百分之 1 的风险价值为（）选项：A、2980 万B、3289 万C、-2980 万D、-3289 万正确答案:【3289 万】6、问题：巴塞尔协议三对核心一级资本和一级资本充足率的要求分别为（）选项：A、4.5%，8.5%B、2%，8%C、4.5%，10.5%D、8%，10.5%正确答案:【4.5%，8.5%】 7、问题：假设用主成分分析法分析交易组合价值变化，其中组合价值变化P 与两个主成分因子 f1 和 f2 的关系是P=0.02f1-1.2f2,因子得分的标准差分别为 1

24、2 与20.则P 的标准差为（）选项：A、15B、18C、24D、30正确答案:【24】8、问题：上题中一天展望期的 99%置信区间的 VAR 为：选项：A、34.95B、41.94C、55.92D、69.9正确答案:【55.92】9、问题：一个月展望期的 99%的风险价值 VaR 为 1 万元，表示我们有百分之 95的把握在一个月内的损失不会小于 1 万元选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】10、问题：历史模拟法采用市场变量变化的历史数据来直接估计交易组合今天到明天的价值变化的概率分布选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】11、问题：当交易组合包含期权时，线性模型只是一个近似模型，并没

25、有考虑交易组合的 Gamma 项选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】12、问题：模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。选项：A、正确 B、错误正确答案:【错误】13、问题：设想 5 年期利率为 6%，7 年期利率为 7%，并且在 6.5 年会收到一笔10,000 美元的现金流，则可在价值和方差都不变的情况下降现金流用 5 年于 7 年的零息债券替代选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】14、问题：巴塞尔协议一提出了统一的国际资本充足率标准，其中商业银行的总资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4.5%.选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第 7 讲

26、测试题1、问题：关于信用风险表述不正确的是（ ）选项：A、按业务范围划分，信用风险可分为信贷风险和交易对手风险B、按风险来源划分，信用风险可分为违约风险和价差风险C、交易对手风险发生的业务范围小于信贷风险发生的业务范围D、信用风险并不是仅存在于传统的借贷领域，而是广泛地存在于所有的业务领域正确答案:【交易对手风险发生的业务范围小于信贷风险发生的业务范围】2、问题：信用风险度量的基本要素不包括（ ）。选项：A、违约概率B、信用风险敞口C、回收率D、信用合约规模正确答案:【信用合约规模】3、问题：假定 3 年、5 年、10 年期限的 CDS 溢差差分别为 50，60 和 100 个基点，违约回收率

27、为 60%。求各期限的平均违约密度，则 5 年平均违约密度近似为（）。选项：A、1%B、1.5% C、0.8%D、0.6%正确答案:【1.5%】4、问题：以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（ ）选项：A、KMV 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险B、Vasiceks 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险C、Credit Risk Plus 只考虑了违约风险，没有考虑价差风险D、CreditMetrics 只考虑了违约风险，没有考虑价差风险正确答案:【CreditMetrics 只考虑了违约风险，没有考虑价差风险】5、问题：以下哪个模型估计过程中需要使用信用迁移矩阵（ ）。选项：A、

28、KPV 模型B、AltmanZ 得分模型C、CreditMetricsD、信用溢差法模型正确答案:【CreditMetrics】6、问题：以下哪个模型估计了信用风险价值度（ ）。选项：A、AltmanZ 得分模型B、KPV 模型C、CreditMetricsD、信用溢差法模型正确答案:【CreditMetrics】7、问题：价差风险来自于债务人或交易对手资信水平的潜在不利变化。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8、问题：CreditMetrics 模型强调从资产组合而不仅仅是单一资产的角度来看待信用风险，大大拓展了信用风险管理的思路。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】9

29、、问题：信用风险价值度通常比市场风险价值度采用更短的展望期。（ ）选项： A、正确B、错误正确答案:【错误】10、问题：由债券收益率所隐含的违约概率为风险中性概率,由历史数据所隐含的概率为真实世界的违约概率,两者通常不相等（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第 8 讲 测试题1、问题：以下关于操作风险的表述错误的是（ ）。选项：A、操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险B、操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险。C、操作风险的诱因可以包括人员因素以及非人员因素D、操作风险产生的操作损失应包括因发生损害性事项而导致的与该事项相关的全部已发生支出，但

30、不包括投资项目支出，机会成本或预知收入。正确答案:【操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险。】2、问题：操作风险损失通常特征（ ）。选项：A、高频低额损失或者低频高额损失B、高频高额损失或者低频低额损失C、高频低额损失或者低频低额损失D、高频高额损失或者低频高额损失正确答案:【高频低额损失或者低频高额损失】3、问题：对不同损失可能性和损失程度的操作风险事件，风险缓释的策略表述错误的是（ ）。选项：A、对于低频低损失的操作风险，可以采用承担风险的方式进行风险缓释B、对于低频高风险的操作风险，重点考虑采用保险和业务外包等转移风险的方法进行缓释C、对于高频高损失的操作风险：应采用保险和业务外包等转移

31、风险的方法D、对于高频低损失的操作风险：应采取控制风险的方式正确答案:【对于高频高损失的操作风险：应采用保险和业务外包等转移风险的方法】 4、问题：操作风险监管资本操作方法表述最准确的是（ ）。选项：A、包括基本指标法B、包括标准法C、包括高级计量法D、以上全部正确正确答案:【以上全部正确】5、问题：操作风险监测前瞻性方法包括（ ）。选项：A、风险控制自我评估B、主要风险指标C、损失数据收集D、以上都是正确答案:【以上都是】6、问题：计量主观风险资本的主要工具是（ ）。选项：A、风险控制自我评估B、主要风险指标C、损失数据收集D、以上都不是正确答案:【风险控制自我评估】7、问题：主要风险指标（

32、KPI）应该是具有前瞻性的，以为操作性风险提供前期预警。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8、问题：我国操作风险监管资本金计量方法也包括三种：基本指标法、标准法以及高级计量法。（ ）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】9、问题：我国要求必须采用高级计量法计算操作风险监管资本金。（ ）选项：A、正确 B、错误正确答案:【错误】10、问题：内部诈骗、就业制度和工作场所安全是导致的操作风险的人员因素。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第 11 讲 测试题1、问题：最低资本充足率要求中表内资产风险权重为百分之二十的是选项：A、现金B、OECD 银行债券C、无保险的按揭贷款D、

33、企业债券正确答案:【OECD 银行债券】2、问题：Basel 协议规定银行持有的资本金至少是风险加权资产的选项：A、4%B、10%C、8%D、20%正确答案:【8%】3、问题：Basel 协议提出三大支柱不包括选项：A、最低资本金要求B、监督审查过程C、市场纪律D、风险权重系数正确答案:【风险权重系数】4、问题：Basel 协议 2.5 的调整包括选项：A、压力条件在险价值(Stressed VaR)的计算B、新增风险资本金(Incremental Risk Charge)C、对信用相关产品设立的综合风险检验测度D、提出了操作风险资本金，并改进了 Basel 协议对风险不敏感的不足之处 正确答

34、案:【提出了操作风险资本金，并改进了 Basel 协议对风险不敏感的不足之处】5、问题：下面关于资本金留存缓冲的说法不正确的是选项：A、指的是金融机构在正常情况下额外应该持有 1 级普通股权资本金数量B、巴塞尔委员会设计这个规定是为了确保银行在正常市场情况下能将资本金提高到一定程度，而在金融市场出现困难的情况下用这些缓冲来吸收损失C、资本金留存缓冲的数量等于风险加权资产（RWA）的 5%D、建立资本金留存缓冲做法的依据是，银行在正常的市场条件下比在受压的情况下更容易提高自身的资本金比率正确答案:【资本金留存缓冲的数量等于风险加权资产（RWA）的 5%】6、问题：下列关于巴塞尔协议括的说法正确的

35、是选项：A、巴塞尔协议对资本留存缓冲的要求为 2.5%B、巴塞尔协议对一级资本的最低要求为 6%C、巴塞尔协议对逆周期缓冲资本的要求范围是 02.5%D、巴塞尔协议对资本留存缓冲没有要求正确答案:【巴塞尔协议对逆周期缓冲资本的要求范围是 02.5%】7、问题：下列关于或有可转换债券对说法错误的是（ ）选项：A、在正常情形，或有可转换债券以债务的形式存在，银行因而可获得较高的资本回报率。B、在银行遭遇困难而发生损失时，债务转成股权资本，增强银行的抗风险能力。C、或有可转换债券也被称为“自救”（bail-in）的一种方式。金融机构出现危机时，私有领域的债券投资人会注入新的股权资本，这样就避免了公共

36、部门的介入。D、设计未定可转换债券仅需确定如何制定转换的触发条件。正确答案:【设计未定可转换债券仅需确定如何制定转换的触发条件。】8、问题：下列关于宏观审慎政策及宏观审慎评估体系说法错误的是（ ）选项：A、央行根据单类指标的得分来评估银行在某方面的表现。90 分以上为优秀，60分至 90 分为达标，60 分以下不达标。B、A 档机构的七大类指标均须优秀。C、B 档机构的不达标指标不超过三类D、剩余机构均为 C 档。正确答案:【B 档机构的不达标指标不超过三类】9、问题：Basel 协议是监管部门第一次尝试以风险为基础来定义资本充足率的国际性条约 选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问

37、题：在 Basel 协议中，OECD 银行信用风险大于企业风险。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】11、问题：或有可转换债券对银行具有吸引力的原因在于：在正常情形，或有可转换债券以债务的形式存在，银行因而可获得较高的资本回报率。在银行遭遇困难而发生损失时，债务转成股权资本，增强银行的抗风险能力选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】12、问题：巴塞尔协议规定银行资本金中的一级资本包括包含股本（除去商誉价值）、非累积永续优先股、累积永续优先股以及一定类型的 99 年期限债券以及发行期限大于 5 年的次优先级债券选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】13、问题：MPA（宏观审慎评估体系）体

38、系的指标分为七大类：资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险和信贷政策执行。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】14、问题：中国人民银行是中国金融监管的最高机构。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第 12 讲 测试题 1、问题：下列哪一项不是数字化风控技术的数据优势？选项：A、体量（Volume）大B、类型(Variety)丰富C、速度(Velocity)快D、面对面信息核实正确答案:【面对面信息核实】2、问题：下列哪一项不是数字化风控对传统风控的改进选项：A、互联网法院B、隐性担保C、个人隐私D、信用分正确答案:【隐性担保】3、问题：下列哪一项不是数字金融借贷对传统金融借贷是完美替代关系的特点选项：A、信贷市场重叠B、均服务较高信用质量的借款人C、新金融服务长尾客群D、长尾客群难以获得借贷正确答案:【新金融服务长尾客群】4、问题：非抵押式信用贷款加强了“金融加速器”效应，有可能加大宏观经济波动选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】5、问题：数字足迹是指用户通过访问网站、网站注册即可在线保留的信息，具有简单、易得的特征；例如，访问网站时的设备、操作系统（ISO、Android、windows）、运营商、流量入口（搜索引擎还是广告）等选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】