MOOC 金融风险管理-东华大学 中国大学慕课答案.docx
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1、 MOOC 金融风险管理-东华大学 中国大学慕课答案金融风险管理概述(一) 随堂测验1、问题:1.()是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款,或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。选项:A、利率风险B、汇率风险C、法律风险D、政策风险正确答案:【法律风险】2、问题:2. 对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险,即可以获得收益的风险是投机风险,只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是( )。选项:A、利率风险是纯粹风险B、操作风险是纯粹风险C、流动性风险是投机风险D、声誉风险是投机风险正确答案:【操作风险是纯粹风险】3、问题:3. 海曼明斯基作为金融危机研究
2、权威,其代表性理论是 ()。选项:A、金融不稳定性理论B、不对称信息理论C、资产价格定价理论D、风险传染性理论正确答案:【金融不稳定性理论】金融风险管理概述(一)单元测试1、问题:( )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款,或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。选项:A、利率风险B、汇率风险C、法律风险D、政策风险正确答案:【法律风险】 2、问题:对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险,即可以获得收益的风险是投机风险,只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是( )。选项:A、利率风险是纯粹风险B、操作风险是纯粹风险C、流动性风险是投机风险D、声誉风险是投
3、机风险正确答案:【操作风险是纯粹风险】3、问题:海曼明斯基作为金融危机研究权威,其代表性理论是 ()。选项:A、金融不稳定性理论B、不对称信息理论C、资产价格定价理论D、风险传染性理论正确答案:【金融不稳定性理论】4、问题:查尔斯庞兹所发现,新借款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人()。选项:A、避险性借款人B、投机性借款人C、庞氏借款人D、抵押借款人正确答案:【庞氏借款人】5、问题:( )是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。选项:A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险正确答案:【操作风险】6、问题:明斯基在金融不稳定性假说中把借
4、款人分为三类,分别是()。选项:A、基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人B、根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人C、需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人D、以自身财产作为抵押物的抵押借款人正确答案:【基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人#根据 所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人#需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人】7、问题:下列说法正确的是( )。选项:A、信用风险是银行面临的外部风险之一B、信用风险是最古老也是最重要的一种风险C、信用风险存在于一切信用交易活动中D、信用风险属于系统性风险正确答案:【信用风险是
5、银行面临的外部风险之一#信用风险是最古老也是最重要的一种风险#信用风险存在于一切信用交易活动中】8、问题:按金融风险主体分类,金融风险可以分为国家金融风险、金融机构风险、居民金融风险和企业金融风险。选项:A、正确B、错误正确答案:【正确】9、问题:庞氏骗局能够得以实现的原因在于,可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资()。选项:A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题:证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候,证券公司无法将要承销的证券按预定的发行价全部销售给投资者的风险。选项:A、正确B、错误正确答案:【正确】金融风险管理概述(二
6、) 课堂测试1、问题:1. 旧车市场模型是关于什么的经典案例()。选项:A、信息不对称B、资产价格波动C、内在脆弱性D、风险传染正确答案:【信息不对称】 2、问题:2. 由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是(答题答案:( )选项:A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素正确答案:【道德风险因素】3、问题:3. 由于交易双方信息不对称,出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为()。选项:A、正向选择B、反向选择C、逆向选择D、双向选择正确答案:【逆向选择】金融风险管理概述(二)单元测试1、问题:旧车市场模型是关于什么的经典案例()。选项:A、信息
7、不对称B、资产价格波动C、内在脆弱性D、风险传染正确答案:【信息不对称】2、问题:由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (答题答案:( )选项:A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素正确答案:【道德风险因素】3、问题:由于交易双方信息不对称,出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为()。选项:A、正向选择B、反向选择 C、逆向选择D、双向选择正确答案:【逆向选择】4、问题:( )系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理奠定了理论基础。选项:A、凯恩斯B、希克斯C、马柯维茨D、夏普正确答案:【马柯维茨】5、问题:在损失发生前,运用各种控制
8、手段,力求消除各种隐患,减少风险诱因,降低损失的策略属于: (选项:A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿正确答案:【风险控制】6、问题:金融风险的特征是()。选项:A、扩散性B、波动性C、可控性D、损失性正确答案:【扩散性#波动性#可控性】7、问题:流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有 ()选项:A、较低的违约风B、较高的收益性C、较近的到期日D、较大的交易量正确答案:【较低的违约风#较近的到期日#较大的交易量】8、问题:逆向选择和道德风险发展到极致,金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中,整个市场崩溃()。选项:A、正确 B、错误正确答案:【正确】9、问题:促使
9、或引起风险事件发生或风险事件发生时,致使损失增加、扩大的原因或条件是风险因素。选项:A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题:金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。选项:A、正确B、错误正确答案:【正确】金融风险预警 随堂测验1、问题:关于金融风险预警体系的功能,下列说法正确的是( )选项:A、金融风险预警体系主要用来测度金融风险。B、预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。C、预警阀值的设定不会对金融风险预警灵敏度产生影响。D、金融风险预警体系更注重宏观层面的风险预警功能。正确答案:【预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。】2、问题:下列
10、指标中,不属于单个银行信用风险预警指标的是()选项:A、不良贷款率B、净资产收益率C、银行业景气度D、资本充足率正确答案:【银行业景气度】3、问题:金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别( )来实现的。选项:A、静态信用水平B、动态信用风险C、信用下降水平D、信用变化水平正确答案:【信用下降水平】 金融风险预警单元测试1、问题:关于金融风险预警体系的功能,下列说法正确的是( )选项:A、金融风险预警体系主要用来测度金融风险。B、预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。C、预警阀值的设定不会对金融风险预警灵敏度产生影响。D、金融风险预警体系更注重宏观层面的风险预警功能。正确答案:【预警阀值
11、的设定会影响金融风险预警的灵敏度。】2、问题:下列指标中,不属于单个银行信用风险预警指标的是()选项:A、不良贷款率B、净资产收益率C、银行业景气度D、资本充足率正确答案:【银行业景气度】3、问题:金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别( )来实现的。选项:A、静态信用水平B、动态信用风险C、信用下降水平D、信用变化水平正确答案:【信用下降水平】4、问题:不同类型金融风险预警模型事先设定的预警等级区间( )选项:A、完全相同B、完全不同C、可能不同D、无关联性正确答案:【可能不同】5、问题:()是以现实金融活动为对象,在经济、金融理论指导下,采用一定措施对整个金融运行过程进行检测,并针对监
12、测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。选项:A、金融风险预警机制B、金融风险担保机制C、金融风险处置机制 D、金融风险管理机制正确答案:【金融风险预警机制】6、问题:银行业金融风险预警指标主要包括( )。选项:A、流动性水平B、信贷资产质量C、信贷创新水平D、资本充足率正确答案:【流动性水平#信贷资产质量#资本充足率】7、问题:金融风险预警的主要功能包括()选项:A、事前防范金融风险B、事后控制金融风险C、防范金融风险扩大D、抑制金融风险形成正确答案:【事后控制金融风险#防范金融风险扩大】8、问题:对金融风险进行度量是实现金融风险预警目标的重要基础。选项:A、正确B、错误正确
13、答案:【正确】9、问题:基于专家打分方式的预警指标权重设定方法更具预警精确度选项:A、正确B、错误正确答案:【错误】10、问题:VAR 测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。选项:A、正确B、错误正确答案:【正确】国际银行业风险管理的方法 随堂测验1、问题:Basel III 框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率(LCR)及净稳定融资比率(NSFR)两个监管指标,其对商业银行的约束下限是()。 选项:A、50%B、75%C、100%D、125%正确答案:【100%】2、问题:在新资本协议第一支柱下,涉及哪些风险相关的资本计算要求?选项:A、信用风险B、市场风
14、险C、操作风险D、以上皆是正确答案:【以上皆是】3、问题:第三支柱下,信息披露的频率如何安排?选项:A、每季度进行 1 次B、每半年进行 1 次C、每年进行 1 次D、每两年进行 1 次正确答案:【每半年进行 1 次】国际银行业风险管理的方法 单元测试1、问题:Basel III 框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率(LCR)及净稳定融资比率(NSFR)两个监管指标,其对商业银行的约束下限是()。选项:A、50%B、75%C、100%D、125%正确答案:【100%】2、问题:在新资本协议第一支柱下,涉及哪些风险相关的资本计算要求?选项:A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、以上
15、皆是正确答案:【以上皆是】 3、问题:计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法?选项:A、标准法、内部评级法B、标准法、外部评级法C、现行法、内部评级法D、现行法、外部评级法正确答案:【标准法、内部评级法】4、问题:巴塞尔委员会属于哪个国际金融机构?选项:A、IMFB、世界银行C、亚洲开发银行D、BIS正确答案:【BIS】5、问题:第三支柱下,信息披露的频率如何安排?选项:A、每季度进行 1 次B、每半年进行 1 次C、每年进行 1 次D、每两年进行 1 次正确答案:【每半年进行 1 次】6、问题:第二巴塞尔协议版所说的三大支柱是指()选项:A、资本充足率B、政府监管C、内部控制D、市场纪律正确
16、答案:【资本充足率#政府监管#市场纪律】7、问题:中国银行实施新资本协议的特点是()选项:A、从战略高度重视并积极推进新资本协议工作B、建立有效的工作机制,加强项目管理和质量控制C、注重全面落实促进成果及时应用D、积极传播理念培育卓越的风险管理文化正确答案:【从战略高度重视并积极推进新资本协议工作#建立有效的工作机制,加强项目管理和质量控制#注重全面落实促进成果及时应用#积极传播理念培育卓越的风险管理文化】 8、问题:巴塞尔协议 3 已经全面实施。选项:A、正确B、错误正确答案:【错误】9、问题:在金融危机结束后,监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效地增强银行资本工具吸
17、收损失的能力。选项:A、正确B、错误正确答案:【错误】10、问题:商业银行最古老最常见的风险是战略性风险。选项:A、正确B、错误正确答案:【错误】信用风险度量Z-score 模型 随堂测验1、问题:信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对它们之间的主要差别描述不正确的是( )选项:A、风险来源的不确定性因素不同B、造成风险损失的结果不同C、两种风险的分布形态不同D、两种风险的数据频率不同正确答案:【造成风险损失的结果不同】2、问题:巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次()选项:A、标准法,初级内部评级和高级内部评级B、基本指标法,标准法,高级计量法C、违约概率,违约损失,违约头寸D、
18、违约概率,违约损失,持有期限正确答案:【基本指标法,标准法,高级计量法】3、问题:在 ZETA 信用评级模型中,下列变量中的哪一项没有作用()选项:A、公司支付利税前的收益与总资产的比率B、公司支付利税前的收益与应付利息的比率 C、公司的账面资产价值与市场价值的比率D、股东权益与总资本的比率正确答案:【公司的账面资产价值与市场价值的比率】信用风险度量Z-score 模型单元测试1、问题:信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对它们之间的主要差别描述不正确的是( )选项:A、风险来源的不确定性因素不同B、造成风险损失的结果不同C、两种风险的分布形态不同D、两种风险的数据频率不同正确答案:【造成
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