中国建设银行信贷风险评级预警系信息委.doc
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1、 2002年信息委第一次会议材料之一中国建设银行信贷风险评级预警系统概要一、 项目背景 我国加入WTO后,外资银行将以更大规模进入中国金融市场,我行将面临更大的竞争压力。要实现“最终成为具有国际先进经营管理水平的全功能银行”的战略目标,建设银行就必须尽快缩小在制度、组织、技术等方面与国际先进水平的差距。为此,行领导多次强调并指示要研究和创建我行信贷风险评级预警系统,使我行的风险管理技术向国际先进水平迈进,并为尽早实现巴塞尔新资本协议所倡导的风险内部评级法奠定基础。2000年8月,经行领导批准,信贷风险预警课题研究正式启动。课题研究工作持续了一年时间,分为五个阶段:第一阶段,从2000年8月到1
2、1月,重点是模型方案的结构设计;第二阶段,从2000年12月到2001年1月,为模型初步检测阶段;第三阶段,从2001年2月到4月,为行内专家论证阶段;第四阶段,2001年4月到6月,为系统性风险模块的初步应用阶段;第五阶段,2001年6月到7月,为客户风险评级模块的检测阶段。2001年8月9日,在行领导主持下,信贷风险评级预警系统顺利通过由人民银行、国家统计局、国务院发展研究中心、清华大学、美国宾夕法尼亚大学的专家学者,以及行内资债办、风控办、审批办、计财部等部门负责人参加的课题成果鉴定。与会专家通过认真评议和深入探讨,一致认为:该系统理论方法正确,方案设计合理,具有较强的实用性和可操作性,
3、能够对信用风险发挥评级和预警作用。根据行领导指示,信贷风险预警课题鉴定后的目标是加快风险评级预警系统网络版的立项开发工作,争取2003年使该系统在全行推广使用,并以此为契机推进我行传统风险管理模式的改革进程。二、系统目标 根据系统设计方案,该系统一期完成后将实现下列目标: 1、定期对建设银行业务范围所涉及的全部97个行业的信贷风险进行全景式扫描分析,对各行业风险等级及其变化趋势进行综合评价。 2、定期对全行38个一级分行和60个中心城市分行的信用风险状况进行内部评级和预警分析,并应用风险组合最优化模型,对区域风险结构、风险预警状态、最佳信贷占比、信贷风险限额等关键指标进行量化分析,提出包括区域
4、信贷组合、区域信贷授权、差别化内部资金利率以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策建议。 3、定期对全国各省区主要行业的子系统风险进行内部评级和预警分析,并提出具体的政策导向。 4、定期对建设银行业务范围所涉及的全部信贷品种的风险水平进行全景式分析,对各信贷品种风险等级及其变化趋势进行综合评价。 5、对建设银行全部信贷公司类客户的信用风险状况进行内部风险评级和预警分析,并对客户风险点、信贷风险限额等关键指标进行量化分析,提出包括客户信贷组合、客户信贷授权以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策指引。 6、定期和实时地将国家、行业、区域、品种和客户信贷风险评级与风险预警信息传输给全行各部门、分支
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