江苏有线2018年半年度报告.pdf
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1、 中信建投中信建投基金管理有限公司基金管理有限公司 中信建投中证中信建投中证北京北京 50 交易型开放式指交易型开放式指 数数证券投资基金证券投资基金招募说明书招募说明书 基金管理人:中信建投基金管理有限公司基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:基金托管人:招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 二零一二零一八八年年六六月月 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 1 重要重要提示提示 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基 金”)申请募集的准予注册文件名称为:关于准予中信建投中证北京 50 交易 型开放式指数证券投资基金注
2、册的批复(证监许可2018398 号),注册日 期为:2018 年 3 月 7 日。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资 价值、 市场前景和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额 产生的流动性
3、风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等 等。同时由于本基金是跟踪中证北京 50 指数的交易型开放式指数基金,投资本 基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标 的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变 更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、 退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、 二级市场流动性风险、 第三方机构服务的风险、 管理风险与操作风险、 技术风险、 不可抗力等等。本
4、基金主要采用完全复制法跟踪标的指数“中证北京 50 指数”, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,因此,本 基金的业绩表现与中证北京 50 指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基 金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于 高风险高收益的开放式基金。 在目前结算规则下,投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金 份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即 T 日申购的基金份额当日可卖出, T 日申购当日未卖出的基金份额, T+1 日不得卖出和赎回, T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发
5、生交收违约,将导 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 2 致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受 到影响。 在目前的业务规则下,投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账 户或基金账户。其中,上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级 市场交易,如投资者需要使用中证北京 50 指数成份股中的上海证券交易所上市 股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账 户;如投资者需要使用中证北京 50 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参 与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 投资者
6、在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合 同等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自 主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低 收益。 投资有风险, 投资者认购 (或申购) 本基金时应认真阅读本招募说明书。 基 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后
7、, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 3 目 录 重要提示. 1 第一部分 前言. 4 第二部分 释义. 5 第三部分 基金管理人. 11 第四部分 基金托管人. 20 第五部分 相关服务机构. 26 第六部分 基金的募集. 28 第七部分 基金合同的生效. 37 第八部分 基金份额折算与变更登记. 38 第九部分 基金份额的上市交易. 39 第十部分 基金份额的申购与赎回. 41 第十一部分 基金的投资. 56 第十二部分 基金的财产. 62 第十三部分 基金资产估值. 63 第十四部分 基金的收益
8、与分配. 69 第十五部分 基金费用与税收. 70 第十六部分 基金的会计与审计. 73 第十七部分 基金的信息披露. 74 第十八部分 风险揭示. 80 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算. 86 第二十部分 基金合同的内容摘要. 88 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要. 105 第二十二部分 对基金份额持有人的服务. 122 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式. 124 第二十四部分 备查文件. 125 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 4 第一部分第一部分 前言前言 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(以
9、下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据中华人民共和国证券投资基 金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办 法、证券投资基金信息披露管理办法、公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定等有关法律法规及中信建投中证北京 50 交易型开放式指 数证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书的内容涵盖中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资 基金(以下简称“本基金”)的投资目标、投资策略、风险以及费率等与投资本 基金有关的必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注 意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 基金管理人承诺本
10、招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照基金法、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
11、的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5 第二部分第二部分 释义释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人:指中信建投基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同:指中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金基 金合同及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之中信建投中证 北京 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议及对该托管协议
12、的任何有效 修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指中信建投中证北京 50 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投 资基金基金份额发售公告 8、上市交易公告书:指中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资 基金上市交易公告书 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、基金法:指中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不 时做出的修订 11、销售办法:指证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不
13、时 做出的修订 12、信息披露办法:指证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关 对其不时做出的修订 13、运作办法:指公开募集证券投资基金运作管理办法及颁布机关 对其不时做出的修订 14、 管理规定:指公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 6 15、ETF:指上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则定义 的“交易型开放式指数基金” 16、ETF 联接基金、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本 基金的投资目标类似,采用开放式运作方式的基金 17、中国证监会:指中国证券监督管理委
14、员会 18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22、合格境外机构投资者:指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 23
15、、人民币合格境外机构投资者:指按照人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 25、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引所定义的机构投资者 26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 27、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额,
16、办理基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构:指直销机构及代销机构 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 7 29、直销机构:指中信建投基金管理有限公司 30、代销机构:指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件,取得基 金销售业务资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构, 包括发售 代理机构和申购赎回代理券商 31、发售代理机构:指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件,由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 32、 申购赎回代理券商: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办
17、证券公 司 33、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 34、登记业务:指中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交 易型开放式基金登记结算业务实施细则定义的基金份额的登记、存管、结算及 相关业务 35、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司(简称“中国结算”) 36、上海证券账户:指上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户) 或上海证券交易所基金账户 37、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 38、基金合同
18、终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过三个月 40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 8 44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开
19、放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、业务规则:指上海证券交易所发布实施的上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则 、 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算 业务实施细则及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他 相关规则和规定 47、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定, 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 49、赎回:指基金合同生
20、效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 50、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 51、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、标的指数:指中证北京 50 指数 54、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投
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